| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2026-03-09 | SOL 미국AI소프트웨어 | 12,810 | 13,178.68 | -2.79 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : SOL 미국AI소프트웨어의 시장가격은 12,810원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 13,178.68원) 보다 2.79% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 해당 ETF의 경우, 해외자산을 기초자산으로 하며 유동성공급자(LP)는 해외 시장에 상장된 해외선물이나 ETF, 주식 등을 실시간 헤지수단으로 활용합니다. 이러한 실시간 헤지거래 대상의 가격 변동, 괴리율 수준, 거래비용 등을 iNAV에 반영하여 최종적으로 호가를 제출하고 있습니다. 반면, iNAV 산출에 사용되는 기초지수의 기초자산은 해외 거래소의 전일 가격 기준으로 평가되며 한국 장 중 변화 없이 환율에 따른 변화만 iNAV에 반영됩니다. 따라서 한국 장중 실시간 헤지거래 대상의 가격 변동으로 인해 장 마감 시점 순자산가치(iNAV)와 종가로 계산되는 괴리율의 발생 원인이 되며, 시장 상황에 따라 확대될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||