| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2026-02-02 | 삼성 KODEX 은선물특별자산상장지수투자신탁(은-파생형)(H) | 12,950 | 12,405.46 | 4.38 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(NAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 일시적으로 ETF 시장가격이 순자산가치보다 고평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : 해당 ETF의 시장가격은 12,950원으로 마감하여, 순자산가치(12,405.46원) 보다 4.38% 고평가 되었습니다 3. 발생원인 : 한국거래소에 상장되어 있는 본 ETF의 경우, 동 거래소 규정에 따라 ±30%의 상한가/하한가 적용을 받게 됩니다. 한편, 해당 ETF의 실시간 추정 순자산가치(iNAV)는 해외 선물시장의 실시간 은선물 가격 움직임이 반영된 기초지수(S&P GSCI Silver Total Return)의 움직임을 토대로 산출되고 있습니다. 다만, 은선물의 경우 상한가/하한가가 존재하지 않기 때문에 해당 선물이 동 ETF의 가격제한폭인 ±30%의 범위를 초과하여 움직일 수 있으며 이 경우 본 ETF의 실시간 추정순자산가치(iNAV)와 시장가격 사이에 괴리가 발생할 수 있습니다. 전일 장마감 시점 iNAV는 실시간 선물 가격을 반영하여 전일 ETF 종가 대비 30% 이상 하락하였으나, 본 ETF는 하한가 -30%를 적용받아 그 이상 하락하지 않아 괴리가 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 해외자산을 기초로 하는 ETF의 경우, 기초자산 시장과 한국거래소의 상하한가제도 차이로 인해 높은 수준의 괴리율(프리미엄 혹은 디스카운트)로 거래될 수 있습니다. 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||