| 대상 | 해외 ETF 괴리율 2% 이상 | ||||
| 내용 | 기준일 | 종목명 | ETF가격(원) | iNAV(원) | 괴리율(%) |
| 2022-05-18 | SOL 글로벌탄소배출권선물IHS(합성) | 12,765 | 13,197.75 | -3.27 | |
| 발생 원인 | 1. 괴리율의 의미 : ETF 시장가격과 ETF 투자대상자산의 순자산가치(iNAV)의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 음수(-)인 경우는 ETF시장가격이 순자산가치 보다 저평가된 상태를 의미합니다. 2. 발생사실 : SOL 글로벌탄소배출권선물IHS(합성)의 시장가격은 12,765원으로 마감하여, 순자산가치(iNAV, 13,197.75원) 보다 -3.27% 저평가 되었습니다. 3. 발생원인 : 한국시간 9시00분~15시00분 동안은 ICE ENDEX거래소가 열리지 않습니다. 이에 본 ETF 유동성공급자(LP)의 헤지업무 수행이 제한되고, 그로 인해 호가 제출이 원활하지 않을 수 있으며, 장 중 괴리율이 크게 확대 될 수 있습니다. 본 ETF의 실시간 추정 NAV(iNAV)는 지수방식으로 산출이 되며 한국시간(00:15) 경에 발표되는 ICE ENDEX거래소의 유럽탄소배출권 선물(EUA선물) 정산가를 반영하여 산출됩니다. 이에 한국증시 개장시간 동안에는 변동이 없습니다. 반면 유동성공급자(LP)는 한국시간으로(00:15) 부근 정산가 산출 이후 현지 시장이 마감되는 01:00까지의 유럽탄소배출권 가격 변동 및 한국 장중의 글로벌 금융시장 상황을 감안하여 유동성 호가를 제시하였습니다. 이에 따라 장중 실시간 추정 NAV(iNAV)와 본 ETF 시장가격 간의 괴리가 발생하였습니다. 4. 참고사항 : 동시호가시간대의 괴리율 발생은 일시적으로 발생한 사항으로, 괴리율 초과발생 익일에는 원활한 유동성 호가공급을 통하여 괴리율이 축소되어 매매할 수 있으니 투자에 참고하시기 바랍니다. |
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| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||